Купить Цифровые фильтры типа скользящего среднего-Индикатор дл

Цифровые фильтры типа скользящего среднего, для анализа ценовых временных рядов.

Цифровые фильтры (ЦФ) сейчас применяются в самых различных сферах науки и техники. В этой области имеется колоссальный теоретический и практический опыт. Применяются ЦФ и на финансовых рынках. Любой трейдер пользуется ими ежедневно, так как каждый индикатор, по сути, является фильтром, определенным образом искажающим входной сигнал (цену), подавляя «ненужное» и выделяя «главное» (далее под фильтром и индикатором мы будем понимать одно и то же).

Но, теперь о главном. Представленный здесь цифровой фильтр (данный индикатор), имеет очень большие преимущества:

1. Меньшее, по сравнению со скользящими средними, запаздывание - при лучшем сглаживании.

2. лучшая настраиваемость – период среза цифрового фильтра (данного индикатора) может быть не только целым, но дробным числом и изменяться в широком диапазоне.

3. наилучшее соотношение «надежности/запаздывания» у этого цифрового фильтра (данного индикатора). Основной проблемой, при использовании любого индикатора является поиск оптимального сочетания надежности сигнала индикатора и запаздывания, с которым этот сигнал формируется. Любой индикатор ограничен своими внутренними свойствами, и даже оптимальная его настройка не всегда удовлетворяет нас полностью.

4. торговые стратегии (системы) на основе этого цифрового фильтра (данного индикатора) показывают преимущество перед стандартными алгоритмами определения тренда или моментов разворота. На основе цифрового фильтра можно строить разнообразные варианты стратегий по хорошо известным принципам (разворот скользящих средних, пересечение нескольких скользящих средних, и т.п.), при этом результаты существенно улучшаются.

5. Комбинирование цифрового фильтра (данного индикатора) и простейших приемов риск-менеджмента значительно повышает эффективность стратегий, сохраняя простоту и «осмысленность».

6. Очевидны и направления дальнейших исследований: поиск способов адаптации к изменениям спектральных характеристик ценового ряда, разработка методов распознавания участков, опасных для торговли (флэты, «пилы» и т.п.).

Смотрите сами:

Результат стратегии на основе цифрового фильтра (данного индикатора) за 3 года.

{Strategy}--------------{#trades}--{ROA,%}-{Annual Rate of Return,%}-{Profit Factor}-{MaxDrawDown,$}-{Largest Loss,$}

{Filter}----------------------{186}------{416}--------------------{78}-------------------{1.44}--------------{4660}-------------{1010}

{Average simple}--------{163}------{286}--------------------{53}-------------------{1.44}--------------{5890}-------------{1620}

{Weighted Average}-----{205}------{257}--------------------{46}-------------------{1.37}--------------{7540}-------------{1440}

{Exponential Average}---{235}------{45}--------------------{-27}-------------------{1.08}-------------{11410}------------{1780}
При покупке этого товара Вы получите сам индикатор формата: "els", полный метод расчета с подробнейшим объяснением работы данного цифрового фильтра в виде 13 страниц и рисунков с графиками, и рекомендации по выработке торговой системы (стратегии)!!!
Индикатор проверен на работоспособность. Если возникнут какие-то проблемы, пишите на Vect5@rambler.ru.