Купить МФПУ. Практикум. Управление финансами банка

Задание № 1.
Упорядочите в порядке убывания ликвидности следующие виды активов:
Рублевые облигации НОМОС-Банка
Кредит МБК овернайт
Акции Выксунского металлургического завода
Корреспондентский счет в Райфайзенбанке
Здание банка
Кредит юридическому лицу на срок 3 месяца
Кредит физическому лицу на срок 5 месяцев
Валютные облигации «Метинвест Холдинг»
Кредит МСБ сроком на 6 месяцев.
Доллары США
Участие в уставном капитале «Нетинвестхолдинг»
Опцион кол на индекс РТС
Кредит овернайт в ЦБ РФ
Просроченная задолженность корпоративного клиента

Задание № 2.
Опишите распределение функций между 4-мя сотрудниками отдела по управлению рисками активов и пассивов.

Задание № 3.
Рассчитать кривую ликвидности наколенным итогом. Предложить рекомендации по исправлению дефицита ликвидности (с указанием сумм предлагаемых операций) (табл.).
Таблица
Платежный календарь

Задание № 4.
Рассчитать нормативы Н2 и Н4 по данным табл. (из задания 3) при условии, что Овм*=0,8Овм, Овт*=0,8Овт.

Задание № 5. Рассчитать изменение процентной маржи если в интервале до 90 дней ставки вырастают на 100 базисных пунктов, а в интервале от 90 дней – свыше одного года – на 2%.

Задание № 6. Рассчитать дюрацию активов и пассивов при условии ежегодных платежей. Сделать выводы о подверженности банка риску снижения текущей стоимости капитала.
Балансовый отчет гипотетического банка