Купить Как предсказать курс доллара

Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews. Автор: Брюков Владимир Георгиевич
Детально излагаются методики построения стационарных и нестационарных статистических моделей по прогнозированию курса доллара США с использованием программ EViews и Excel. При этом прогнозы по курсу доллара к рублю делаются с упреждением в один месяц, две и одну неделю, а по курсу евро к доллару - с упреждением в один день. Особый акцент сделан на составлении (с установленным инвестором уровнем надежности) прогнозов цен покупки и продажи валют для работы на валютном рынке на основе разработанных статистических моделей. Все методики с успехом применяются на практике.
Для всех, кто интересуется вылютным рынком, собирается зарабатывать или уже зарабатывает на этом рынке, хочет научиться делать прогнозы по курсам валют. Для валютных инвесторов, трейдеров и студентов, будущая профессия которых связана с работой в банке, финансовой компании или с операциями на финансовых и товарных рынках.
Книга поступила в продажу в большинство магазинов России. Также заказать книгу Вы можете в интернет магазине издательства www.paysyscenter.ru.



Оглавление
Предисловие

Глава 1. Понятие о стационарном и нестационарном временном ряде, выявление нестационарности ряда графическим способом
1.1. Краткая характеристика стационарных и нестационарных случайных процессов
1.2. Распознавание стационарности временного ряда с помощью построения его графика

Глава 2. Метод наименьших квадратов и решение уравнения регрессии в Excel
2.1. Характеристика метода наименьших квадратов и его применение при прогнозировании курса доллара
2.2. Решение уравнения регрессии в Excel с учетом фактора времени. Интерпретация и оценка значимости полученных параметров
2.3. Решение уравнений регрессии в Excel графическим способом

Глава 3. Уравнения авторегрессии и авторегрессии со скользящим средним
3.1. Специфика уравнений авторегрессии (AR)
3.2. Специфика уравнений авторегрессии со скользящим средним (ARMA)
3.3. Коррелограмма и идентификация лаговых переменных в уравнениях AR и ARMA
3.4. Решение в Excel уравнения авторегрессии 2-го порядка AR(2)
3.5. Решение в EViews уравнения авторегрессии 2-го порядка AR(2)
3.6. Интерпретация параметров уравнения авторегрессии в EViews
3.7. Оценка точности решения уравнения авторегрессии в EViews

Глава 4. Подбор адекватного уравнения авторегрессии и составление точечных и интервальных прогнозов по курсу доллара
4.1. Повышение статистической значимости коэффициентов в уравнении авторегрессии
4.2. Оценка точности прогностической модели, проверка остатков на автокорреляцию и стационарность
4.3. Описательная статистика и тестирование остатков на нормальное распределение
4.4. Построение точечных и интервальных прогнозов
4.5. Проверка точности составленных интервальных прогнозов

Глава 5. Тестирование структурной нестабильности и построение нестационарной статистической модели с оптимизированным временны́м рядом
5.1. Тестирование авторегрессионного процесса на стационарность путем нахождения обратных единичных корней
5.2. Тестирование AR-структуры на стационарность с помощью функции импульсного ответа