Купить Эконометрика

Задание

1. В таблице представлены данные (в тыс.руб) о среднедушевых сбережениях (y) и о доходах (x) в n=10 семьях. Предполагается линейная модель вида
Yi=θ0+ θ1xi +εi,
Где М εi =0,

σ² при i=j,
М(εi εj) =
0 при i≠j.

Таблица

№ семьи (i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yi (тыс. руб.) 0,3 0,1 2,2 0,9 4,0 1,7 5,8 2,5 7,5 3,0
Xi (тыс.руб.) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Определить вектор оценок коэффициентов регрессии θ = (θ0,θ1)ͭ по методу наименьших квадратов.
Записать оценку уравнения регрессии.
2. Для вышеприведенных исходных данных в таблице определить вектор оценок коэффициентов регрессии по методу максимального правдоподобия.
3. В чем состоит условие независимости погрешностей регрессивной модели εi и εj , где i≠j:
a) M(εiεj) = 0;
b) M(εi²) ≠ M(εj²);
c) M(εi²) = M(εj²);
d) M(εiεj) ≠ 0;

4. Какие переменные являются предопределенными:
а) экзогенные;
б) эндогенные;
в) лаговые;
г) эндогенные+лаговые;
д) экзогенные+лаговые;


Контрольная работа №1
по дисциплине «Эконометрика»
(Учебное пособие «Эконометрика»,
автор Лузина Л.И., 2001 г. )